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_新资本协议监管规章密集下发

2017-11-18 19:57

CBN记者 韩婷婷

年关之际,以新资本协议为基础的监管规章开始密集下发。

继上周发布《商业银行资本充足率信息披露指引》后,昨日,中国银监会分别就《商业银行资本计量高级方法验证指引》(下称《验证指引》)和《商业银行银行账户利率风险管理指引》(下称《

利率风险指引》)发布通知。

银监会有关负责人表示,上述规章将与贯彻新资本协议的其他指引,共同构成中国银行业实施新资本协议三大支柱的指引框架。此外,新规发布不会对商业银行资本计提及资本充足率产生影响。

构建独立验证体系

经过近两年的准备,国内银行实施新资本协议的进程已经进入冲刺阶段,包括工行、中行、建行、交行、国开行和招商银行在内的六家银行,将在明年率先实施新资本协议。目前,我国首批实施和自愿实施新资本协议的银行,已基本完成主要计量模型的开发工作。

银监会上述人士表示,其模型结果广泛应用于授信审批、贷款定价、准备金计提、监管资本计量等方面。目前各行正在建立验证体系,但急需监管部门予以规范。

《验证指引》共分7章153条,对信用风险内部评级体系、市场风险内部模型、操作风险高级计量体系等指标的验证,以及验证监督检查等各方面进行了详细的规定。

同时,银监会要求银行负责模型设计部门与验证主体须保持高度独立性。《验证指引》第二十四条规定,投产前全面验证工作的执行主体应与模型设计开发主体保持独立,定期持续监控的执行主体应与政策制定主体、模型应用主体保持独立,对投产后全面验证的独立性要求最高,应与模型设计开发主体、政策制定主体和模型应用主体均保持独立。

加强账户利率风险管理

新资本协议作为一个完整的银行业资本充足率监管框架,由三大支柱组成:一是最低资本要求;二是监管当局对资本充足率的监督检查;三是银行业必须满足的信息披露要求。《利率风险指引》的发布,是中国银行业实施新资本协议第二支柱指引框架重要组成部分之一。

《利率风险指引》共分5章37条,对银行账户利率风险管理体系、银行账户利率风险管理技术和方法、银行账户利率风险管理的监督检查等内容进行了详细规定。

其中特别提出,商业银行应根据本行的业务性质、规模和复杂程度,结合对利率未来走势的判断,识别并采用多种方法计量各种来源的银行账户利率风险,强调从整体收益或经济价值两个角度计量并分析银行账户利率风险。

《验证指引》与《利率风险指引》分别从2009年12月1日和2010年1月1日起施行。

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发布时间:2017-11-18 19:57

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